À part Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux tu peux lire le Silmarillion si tu veux tout savoir sur cet univers, et il est disponible en français.
 
Si tu veux une belle édition :  
    http://www.amazon.fr/Le-Silmarilli [...] 639&sr=8-2
 
Le Silmarillion est une compilation des textes les plus aboutis et les plus publiables faite par le fils de JRR Tolkien. C'est plus difficile à lire que le Seigneur des Anneaux (qui est lui-même plus difficile à lire que Le Hobbit) car il n'y a pas de passages "légers", pas de quête centrale ni de groupe de héros central auquel se rattacher.  
Par contre ça contient vraiment énormément de choses : la création du monde par les "dieux" (le style rappelle un peu la Bible là), les premiers âges de la Terre du Milieu (plus légendaire et plus épique que le Seigneur des Anneaux), etc.
 
Contes et Légendes inachevés quant à lui ce sont des morceaux moins aboutis ou des versions alternatives, qui n'ont pas vraiment de place dans le Silmarillion, mais ça peut contenir quelques miettes d'informations en plus. Il existe une édition qui s'appelle Silmarillion : Contes et légendes inachevés et qui contient les 2 (assez épais du coup).
 
Après les History of Middle Earth c'est un ensemble de 12 livres en anglais qui regroupe à peu près tout ce que JRR Tolkien a écrit : plusieurs versions différentes et inachevées des mêmes histoires, des fragments de texte ou de poèmes, etc... Le livre des contes perdus (I & II) correspond aux deux premiers volumes de cette série en fait.
 
Enfin tu as les Enfants de Húrin qui a été publié récemment : c'est une version plus étoffé d'une histoire qu'on trouve dans les Contes et légendes inachevés, dans History of Middle Earth, et aussi en version plus courte dans le Silmarillion. C'est dans le même style que le Silmarillion, et c'est plutôt pour ceux qui ont aimé la version présente dans le Silmarillion selon moi (une belle histoire ma foi).
 

comme je l'ai dis juste au dessus, ces livres ne sont pas édité en français.  
et même les (belles) éditions anglaises sont parfois épuisées...
 
mais bon, faut vraiment être motivé pour se lancer là dedans.