Je pense que certains éléments autour des 3 lois, notamment dans Le Robot Qui Rêvait, sont assez importants pour mieux appréhender le cycle Baley (en plus de quelques personnages auxquels il est fait référence, mais je pense que ce n'est pas primordial).  
Et puis justement commencer par les nouvelles ça permet de voir Asimov jouer avec ces 3 lois, les torturer, les pousser (presque pour la totale voir Les Robots et l'Empire) au maximum...De plus les nouvelles se passent chronologiquement avant, donc elles montrent un peu l'évolution des Robots, la manière dont ils sont conçus, leur place dans la société (IIRC).
 
Ceci dit il est vrai que ça dépend aussi de la vitesse de lecture. Pour avoir le cycle complet (qui dans l'ordre serait plutôt les Robots - quelques romans intercalés - Fondation) je suis d'accord qu'il vaut ptet mieux enchaîner direct....Ceci dit je pense que du coup lire les nouvelles après l'histoire d'E. Baley & co ça perd un peu de saveur.