Tu ne peux pas savoir si tu peux communiquer en UDP avec un serveur externe, simplement en lançant Wireshark de façon passive sur ta machine. Nmap je ne sais pas, j'aurais tendance a penser que ca foirera si t'as un routeur entre tes équipements (et t'en auras forcément, vu que tu sors par Internet).
 
Il faut envoyer des infos à l'autre machine, et voir ce qui revient.

Wireshark est un sniffeur/analyseur de trafic. Si tu vois du trafic arrivant et sortant d'un port sur ta propre machine, éventuellement, tu peux en conclure que ce port est ouvert. Mais c'est tout ce que tu peux en dire (cela étant, netstat est plus adapté si l'objectif est uniquement celui là). Tu ne pourras que difficilement vérifier que le port X n'est pas filtré vers une destination Y située sur internet.

nmap, à la base, permet de scanner une machine afin de savoir quels sont les services en écoute et détecté quel OS tourne dessus (à condition d'avoir assez d'info). C'est à dire les ports ouvert sur une adresse IP avec un processus en mode "écoute" derrière. Si des équipements entre le scanneur et le scanné filtre le trafic, tu peux détecter si oui ou non il y a du filtrage, à condition de connaitre l'état du scanné. Pour faire ce que cyril_13 souhaite, il faudrait avoir à disposition une machine sur le net avec un service en écoute sur le port UDP souhaité.

Par ailleurs, pour faire ces tests là et en conclure quelques choses, il faut avoir un minimum de notion en TCP/UDP et IP avec des éléments filtrants/NAT-ant... Et dans ce topic, depuis le départ... tout me laisse à penser que c'est pas vraiment le cas...